Запятая обязательна.
Правильно: вещий Олег.
Если фамилия сопровождается мужским и женским именами, то она сохраняет форму единственного числа: Татьяна и Олег Король.
Все названные Вами варианты обращения возможны.
Фамилии Дефо и Мыло не склоняются. Со склонением имен, полагаем, трудностей возникнуть не должно.